包括ETF(交易型開放式指數基金)、指數型LOF(上市型開放式基金)在內，近年來上市指數基金發展迅猛。上海證券交易所近日發布相關指引，規范上市指數基金開發等業務活動，以促進指數基金持續健康發展，保護投資者合法權益。
根據中國證監會《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》(以下簡稱《指數基金指引》)要求，22日發布的《上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發》(以下簡稱《指數基金開發》)，進一步明確了ETF等上市指數基金的具體監管要求。
《指數基金開發》的適用范圍為指數基金，指符合《指數基金指引》規定并在上交所上市交易的采用完全復制或抽樣復制方式進行投資運作的ETF和指數型LOF。
《指數基金開發》規定了新開發指數基金標的指數質量的具體指標，包括成分券數量、權重分布、指數運行時間、流動性等。根據“新老劃斷”原則，《指數基金開發》施行前已經證監會核準或注冊的指數基金不受其指標限制。
在明確指數基金開發程序的同時，《指數基金開發》要求指數基金在上市前完成建倉，使基金的投資組合比例符合有關法律法規、部門規章、規范性文件的規定和基金合同等法律文件的約定，體現指數基金跟蹤指數的基本特征。
上交所相關負責人表示，近年來，按照證監會統一部署，上交所堅持穩中求進工作總基調，積極推動上交所基金市場創新產品發展、完善產品布局，引導資源有效配置、助推實體經濟高質量發展、搭建境內外市場互聯互通橋梁。
目前，上交所上市指數基金品種涵蓋股票、債券、商品、跨境、貨幣，已成為投資者資產配置的重要工具和資本市場重要參與力量。
截至2020年底，上交所ETF規模超9000億元，較2019年底增長逾50%。2020年全年，上交所ETF成交額超10萬億元，其中權益類ETF(含跨境ETF)成交額達4.76萬億元。
